基金配置252周，股债平衡策略

基金股债平衡投资策略，通过长期配置，策略多因子动态平衡的方法，获取指数基准超额收益。

基金配置第252周，2024年9月14日，本周无操作。

继续大跌，情绪低落，本周已是连续下跌第四周。各大指数下跌均在-2%左右，债券则继续创新高大涨。

中长期（1年）和短期（3个月）偏离度和趋势强弱度数据：

60日线偏离，代表短期市场的数据，240日线偏离，代表中长期市场的数据。颜色越深代表偏离度越大，-5%---5% 之间是震荡区间。

短期市场，本周所有指数均处转弱至空头区间，惨不忍睹，市场整体处于空头状态，但是离修复高偏离又还有一些空间，难啊。

长期市场，上证指数，上证50，沪深300处于空头区间，其余所有指数均处于空头强区间，长期市场空头群魔乱舞。

从趋势强弱度看，市场所有指数均处于负值状态，市场整体处于明显空头趋势当中，但是小盘成长接近极值修复位置。

当前估值综合历史百分位5.71，市场风险指数1.42，策略指数基金仓位占比78.13%，平衡策略持仓风险值79.55%（1.42+78.13），本周估值，风险指数继续下行，估值处于历史极低估位置。

操作计划：无操作计划。

自2019年10月10日以来，平衡策略的收益率-0.48%，基准沪深300收益率-17.80%，相对基准收益率(基准超额收益）17.32%，该策略已经运行了1800天（4.93年），复合年化收益率-0.098%，近一年的持仓收益率为-11.06%，近三年的持仓收益率为-20.76%，本年度的收益金额为-21647.21元，累计收益为-19781.18元，破天荒策略建仓除开始的三个月，收益率第一次为负值，没有预期到市场的负贝塔这么猛。这么久，看来策略的债的比例下限还是设计太低了。